КИТ Финанс начал публикацию коэффициентов паевых фондов

Санкт-Петербург. 25.05.2006. КИТ Финанс приступил к публикации финансовых коэффициентов, которые помогут пайщикам фондов КИТ получить более полную информацию об эффективности управления портфелями фондов.

В настоящее время рассчитываются 6 коэффициентов: среднеквадратическое отклонение, коэффициенты «альфа», «бета», Шарпа, Трейнора и коэффициент корреляции. Данные финансовые коэффициенты являются универсальным средством для оценки успешности управления портфелями фондов, а также для сравнения результатов различных фондов между собой.

«Как известно, эффективность управления нельзя оценивать только с помощью показателя «доходность». Доходность портфеля необходимо соотносить с инвестиционными рисками (неопределенностью), доходностью рыночного портфеля, безрискового актива и т. д.», - отмечает аналитик КИТ Финанс Евгений Батаев.

Расчет ведется по активно управляемым фондам, имеющим необходимую для анализа историю работы. На текущий момент это «КИТ – Фонд облигаций», «КИТ – Фонд акций», «КИТ – Фонд сбалансированный», «КИТ – Российская электроэнергетика», «КИТ – Российская нефть» и «КИТ – Российские телекоммуникации».

Дополнительную информацию можно получить на странице коэффициентов фондов.


Опубликовано: 25.05.2006 00:00

Доступно без ограничения срока



25.05.2006